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又有券商因這一業(yè)務(wù)被罰。

近日，貴州證監(jiān)局披露4張罰單，與中天國(guó)富證券相關(guān)，事涉自營(yíng)投資業(yè)務(wù)、委托投資業(yè)務(wù)。監(jiān)管層對(duì)中天國(guó)富證券采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施。3名責(zé)任人也被處罰，其中就有兩任曾分管投資的公司高管。

近三年來(lái)，已有多家證券公司因債券自營(yíng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)而受到不同程度的處罰。

事出自營(yíng)業(yè)務(wù)

根據(jù)近期貴州證監(jiān)局的公告，中天國(guó)富證券有三項(xiàng)問(wèn)題違規(guī)：

一是未審慎開(kāi)展自營(yíng)證券投資業(yè)務(wù)，持有中高風(fēng)險(xiǎn)債券比例較高，對(duì)逆回購(gòu)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)把控不足；

二是在開(kāi)展委托投資業(yè)務(wù)中，未向貴州局報(bào)告委托投資產(chǎn)品投資交易控股股東及其關(guān)聯(lián)方債券的情況；

三是委托投資產(chǎn)品穿透計(jì)算，部分債券持倉(cāng)規(guī)模與其總規(guī)模的比例，超過(guò)了《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》中“持有一種非權(quán)益類(lèi)證券的規(guī)模與其總規(guī)模比例”規(guī)定的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

貴州證監(jiān)局表示，上述行為違反《證券公司內(nèi)部控制指引》、《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》、《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》的規(guī)定。貴州局決定對(duì)中天國(guó)富證券采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施。

據(jù)了解，上述問(wèn)題事發(fā)時(shí)間較早，中天國(guó)富證券的兩任分管高管要對(duì)此負(fù)責(zé)。貴州證監(jiān)局指出，王曉澎作為時(shí)任分管高管兼部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)公司違規(guī)行為負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；鄭明俊作為分管高管兼部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)公司違規(guī)行為負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。上述兩名人數(shù)均被貴州局出具警示函。

證券業(yè)協(xié)會(huì)信息顯示，王曉澎在2018年入職中天國(guó)富證券，今年2月離任。鄭明俊于2021年被任命為中天國(guó)富證券副總裁，接替前者分管投資業(yè)務(wù)，今年6月22已從公司離職。

此外，中天國(guó)富證券的時(shí)任證券投資部副總經(jīng)理兼風(fēng)控崗的韋偉也因?yàn)樯鲜鰡?wèn)題收到貴州局的罰單，被出具警示函。

2021年年報(bào)顯示，中天國(guó)富證券投資收益為-2.34億元，公允價(jià)值變動(dòng)收益為7.55元，以此測(cè)算公司自營(yíng)業(yè)務(wù)2021年收入5.21億元，同比增長(zhǎng)9.21%。

近年來(lái)多家券商債券自營(yíng)被罰

除中天國(guó)富以外，此前已有多家券商債券自營(yíng)業(yè)務(wù)因存在薄弱環(huán)節(jié)，收到監(jiān)管層罰單。

2020年華寶證券被證監(jiān)會(huì)出具警示函，監(jiān)管層發(fā)現(xiàn)公司存在三方面問(wèn)題，一是債券自營(yíng)業(yè)務(wù)投資決策、交易執(zhí)行崗位混合操作；二是系統(tǒng)功能不完善，資管業(yè)務(wù)部分交易采用紙質(zhì)審批，未及時(shí)查明并處置系統(tǒng)內(nèi)交易類(lèi)型保存錯(cuò)誤、交易要素不一致、數(shù)據(jù)重復(fù)等情況；三是合規(guī)部門(mén)未有效監(jiān)控債券交易詢(xún)價(jià)記錄內(nèi)敏感信息。

同年，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)首創(chuàng)證券采取暫停債券自營(yíng)業(yè)務(wù)3個(gè)月（存量自營(yíng)債券可賣(mài)出，不得新增買(mǎi)入，為防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而從事的必要債券交易除外）的行政監(jiān)管措施。

原因有二：一是對(duì)債券交易的管控不足，在交易員和銀行賬戶信息空白的情況下完成部分債券交易的審批流程，對(duì)交易對(duì)手方等要素的管理流于形式；二是尚未建立現(xiàn)券交易的交易對(duì)手白名單及額度管理制度。反映出首創(chuàng)證券內(nèi)部控制等存在缺陷，未能充分有效控制債券交易風(fēng)險(xiǎn)，部分交易鏈條與交易目的不明晰，存在為他人規(guī)避監(jiān)管提供便利、發(fā)生利益輸送或干擾市場(chǎng)秩序的風(fēng)險(xiǎn)。

更早之前，在2019年證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于對(duì)國(guó)融證券股份有限公司采取限制業(yè)務(wù)活動(dòng)措施的決定》，決定對(duì)其采取限制債券自營(yíng)業(yè)務(wù)6個(gè)月。監(jiān)管層發(fā)現(xiàn)國(guó)融證券存在多個(gè)問(wèn)題，比如風(fēng)險(xiǎn)控制流于形式，存在風(fēng)控系統(tǒng)中大量預(yù)警信息未處理、風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)與交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致等情況。

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